Man kan godt lave en besked kø i et konsol program, f.eks. til at fange WM_TIMER:
#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;
int main()
{
   MSG msg;
   SetTimer(0, 123, 1000, 0);
   while((GetMessage(&msg, 0, 0, 0)))
   {
      switch (msg.message)
      {
      case WM_TIMER:
         cout << "Timer!!!" << endl;
         break;
      }
    }
}Men man kan ikke fange WM_KEYDOWN og lignende i den.